Сравнение HWWD.L с PACW.L
HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HWWD.L returned 32.62% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности HWWD.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HWWD.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
HWWD.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 13.55%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.39%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWWD.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWWD.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 13.55% | 19.81% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between HWWD.L and PACW.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between HWWD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
HWWD.L
PACW.L
Сравнение HWWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWWD.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.17 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 13.74 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.50 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HWWD.L и PACW.L
Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -16.93% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -9.14% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.77% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -1.97% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWWD.L и PACW.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWWD.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.42% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.17% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.81% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 15.33% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.33% | +0.35% |
Сравнение комиссий HWWD.L и PACW.L
HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWD.L и PACW.L
Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWD.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.30% | 1.41% | 1.61% | 1.90% | 2.10% | 1.52% | 1.35% | 2.00% | 2.19% | 1.76% | 1.87% | 2.04% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWWD.L and PACW.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for HWWD.L.
HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор