PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWD.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWD.L с IQCY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWD.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - HWWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HWWD.L returned 11.75%/yr vs 47.23%/yr for IQCY.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWWD.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWD.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWD.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWD.L показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.

HWWD.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.50%
С начала года
13.55%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.39%

IQCY.L

1 день
-1.30%
1 месяц
10.17%
С начала года
29.87%
6 месяцев
29.24%
1 год
48.58%
3 года*
97.15%
5 лет*
47.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWD.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.55%25.22%15.99%22.41%-17.65%20.14%32.35%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		29.87%22.73%335.49%23.99%-25.83%16.67%45.75%

Correlation

The correlation between HWWD.L and IQCY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.85

The correlation between HWWD.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWD.L и IQCY.L

Секторы
HWWD.L
IQCY.L

Технологии

33.9%
45.0%

Финансовые услуги

15.2%
0.5%

Промышленность

11.7%
46.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
0.7%

Сырьевые материалы

5.8%
1.4%

Здравоохранение

5.4%
0.1%

Энергетика

4.3%
0.0%

Коммунальные услуги

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.0%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Технологии

HWWD.L
33.9%
IQCY.L
45.0%

Финансовые услуги

HWWD.L
15.2%
IQCY.L
0.5%

Промышленность

HWWD.L
11.7%
IQCY.L
46.5%

Коммуникационные услуги

HWWD.L
8.3%
IQCY.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

HWWD.L
8.0%
IQCY.L
0.7%

Сырьевые материалы

HWWD.L
5.8%
IQCY.L
1.4%

Здравоохранение

HWWD.L
5.4%
IQCY.L
0.1%

Энергетика

HWWD.L
4.3%
IQCY.L
0.0%

Коммунальные услуги

HWWD.L
3.4%
IQCY.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

HWWD.L
2.2%
IQCY.L
0.0%

Недвижимость

HWWD.L
1.4%
IQCY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с HWWD.L:
HWWD.L с IFSW.LHWWD.L с GERD.DEHWWD.L с VUSA.LHWWD.L с HMUD.LHWWD.L с HUKX.LHWWD.L с MVOL.LHWWD.L с IWFV.L
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

HWWD.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWD.L
Ранг доходности на риск HWWD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWD.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWD.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.72

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.87

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

4.28

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

15.40

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWD.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWD.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWD.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWD.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HWWD.L и IQCY.L

Максимальная просадка HWWD.L за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWD.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWD.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-33.10%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.31%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.87%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-33.10%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.30%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-8.49%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.14%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWD.L и IQCY.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWD.L) составляет 4.47%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HWWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWD.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.81%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

13.92%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

17.79%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

132.45%

-117.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

120.45%

-104.77%

Сравнение комиссий HWWD.L и IQCY.L

HWWD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWD.L и IQCY.L

Дивидендная доходность HWWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IQCY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWD.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.30%1.41%1.61%1.90%2.10%1.52%1.35%2.00%2.19%1.76%1.87%2.04%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWD.L and IQCY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.

HWWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HWWD.L and 0.45% for IQCY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWD.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор