Сравнение HWWA.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
HWWA.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWWA.L или URTH.
Доходность
Сравнение доходности HWWA.L и URTH
Доходность по периодам
С начала года, HWWA.L показывает доходность 16.70%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции HWWA.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.07% соответственно.
HWWA.L
16.70%
1.51%
5.13%
21.61%
11.73%
11.32%
URTH
19.28%
-0.64%
8.10%
26.66%
12.31%
10.07%
Основные характеристики
| HWWA.L | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 2.56 | 14.74 |
| Индекс Язвы | 8.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 42.66% | 11.72% |
| Макс. просадка | -43.14% | -34.01% |
| Текущая просадка | -20.71% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWWA.L и URTH
HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HWWA.L и URTH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HWWA.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWWA.L и URTH
Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности URTH в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 0.87% | 2.40% | 2.51% | 2.02% | 1.89% | 2.70% | 2.84% | 2.39% | 2.30% | 3.01% | 0.68% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок HWWA.L и URTH
Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWWA.L и URTH
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.35% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.