PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUT с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUT с GBTC

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или GBTC.

Корреляция

Корреляция между HUT и GBTC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HUT и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
75.69%
67.52%
HUT
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

1.20

GBTC:

1.22

Коэф-т Сортино

HUT:

2.07

GBTC:

1.89

Коэф-т Омега

HUT:

1.24

GBTC:

1.22

Коэф-т Кальмара

HUT:

1.38

GBTC:

2.00

Коэф-т Мартина

HUT:

4.64

GBTC:

4.48

Индекс Язвы

HUT:

27.17%

GBTC:

15.62%

Дневная вол-ть

HUT:

105.07%

GBTC:

57.35%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

HUT:

-74.25%

GBTC:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 2.97%.

HUT

С начала года

-0.10%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

75.71%

1 год

100.10%

5 лет

24.93%

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

67.52%

1 год

65.01%

5 лет

42.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг риск-скорректированной доходности HUT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HUT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.201.22
Коэффициент Сортино HUT, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.071.89
Коэффициент Омега HUT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.22
Коэффициент Кальмара HUT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.382.00
Коэффициент Мартина HUT, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.644.48
HUT
GBTC

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20
1.22
HUT
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и GBTC

Ни HUT, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок HUT и GBTC

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-74.25%
-10.02%
HUT
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и GBTC

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.43%
9.84%
HUT
GBTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и GBTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab