PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUN с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или VOO.

Корреляция

Корреляция между HUN и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.20

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.98

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

HUN:

0.77

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.68

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.90

VOO:

3.05

Индекс Язвы

HUN:

24.93%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

HUN:

40.19%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HUN:

-65.93%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.63% против 12.77% соответственно.

HUN

С начала года

-30.25%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-33.95%

1 год

-48.17%

5 лет

-0.14%

10 лет

-2.63%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и VOO

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		8.07%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HUN и VOO

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и VOO

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...