PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HUN и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.46%
557.08%
HUN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.24% против 12.07% соответственно.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-40.80%

5 лет

0.07%

10 лет

-2.24%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.54
HUN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и VOO

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HUN и VOO

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-9.90%
HUN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и VOO

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
13.96%
HUN
VOO