PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUN и PEBK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HUN и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
329.73%
HUN
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

PEBK:

$141.40M

EPS

HUN:

-$0.94

PEBK:

$3.05

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

HUN:

0.78

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: -2.19% против 7.69% соответственно.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-41.59%

5 лет

-0.64%

10 лет

-2.19%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

6.35%

1 год

-5.61%

5 лет

10.33%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-0.08
HUN
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и PEBK

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HUN и PEBK

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-17.15%
HUN
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и PEBK

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
16.48%
HUN
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию