PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUN с OLN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Olin Corporation (OLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или OLN.

Корреляция

Корреляция между HUN и OLN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
82.14%
HUN
OLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

OLN:

-1.26

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

OLN:

-2.26

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

OLN:

0.73

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

OLN:

-0.81

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

OLN:

-1.68

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

OLN:

34.53%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

OLN:

46.32%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

OLN:

-73.79%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

OLN:

-65.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

OLN:

$2.56B

EPS

HUN:

-$0.94

OLN:

$0.91

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

OLN:

1.82

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

OLN:

0.39

Коэффициент P/B

HUN:

0.78

OLN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

OLN:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

OLN:

$524.90M

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

OLN:

$615.60M

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям OLN по среднегодовой доходности: -2.19% против -0.19% соответственно.

HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-41.59%

5 лет

-0.64%

10 лет

-2.19%

OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-12.87%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.32%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и OLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
OLN: -1.26
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
OLN: -2.26
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
OLN: 0.73
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
OLN: -0.81
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
OLN: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLN равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-1.26
HUN
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и OLN

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности OLN в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
OLN
Olin Corporation		3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%

Просадки

Сравнение просадок HUN и OLN

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки OLN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-65.54%
HUN
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и OLN

Текущая волатильность для Huntsman Corporation (HUN) составляет 22.93%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что HUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
31.06%
HUN
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию