PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUN и EME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
3,791.19%
HUN
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

EME:

0.88

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

EME:

1.55

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

EME:

42.60%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

EME:

$18.05B

EPS

HUN:

-$0.94

EME:

$21.51

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

EME:

1.32

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

EME:

1.24

Коэффициент P/B

HUN:

0.76

EME:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -2.24% против 24.83% соответственно.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.15%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-40.80%

5 лет

0.07%

10 лет

-2.24%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-4.17%

1 год

17.71%

5 лет

46.17%

10 лет

24.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
EME: 0.51
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
EME: 0.88
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
EME: 0.60
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.51
HUN
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и EME

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HUN и EME

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-23.41%
HUN
EME

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и EME

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
17.64%
HUN
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию