PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUN с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUN с CTVA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUN или CTVA.

Корреляция

Корреляция между HUN и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.72%
129.69%
HUN
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

CTVA:

0.49

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.80

CTVA:

0.83

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

CTVA:

0.56

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.90

CTVA:

2.01

Индекс Язвы

HUN:

21.98%

CTVA:

6.51%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

CTVA:

26.66%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

HUN:

-63.27%

CTVA:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.24B

CTVA:

$41.71B

EPS

HUN:

-$0.94

CTVA:

$1.23

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

CTVA:

1.34

Коэффициент P/S

HUN:

0.37

CTVA:

2.47

Коэффициент P/B

HUN:

0.76

CTVA:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.79%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 8.63%.

HUN

С начала года

-24.79%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-41.46%

5 лет

0.11%

10 лет

-2.18%

CTVA

С начала года

8.63%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.08%

1 год

13.96%

5 лет

20.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
CTVA: 0.49
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.80
CTVA: 0.83
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
CTVA: 0.56
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.90
CTVA: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.49
HUN
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и CTVA

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation		7.49%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUN и CTVA

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.27%
-6.46%
HUN
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и CTVA

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
13.53%
HUN
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию