PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUN и ARLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
630.41%
HUN
ARLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

ARLP:

1.62

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

ARLP:

2.11

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

ARLP:

1.29

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

ARLP:

3.04

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

ARLP:

7.49

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

ARLP:

5.77%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

ARLP:

26.71%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

ARLP:

-90.52%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

ARLP:

-4.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

ARLP:

$3.53B

EPS

HUN:

-$0.94

ARLP:

$2.77

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

ARLP:

1.44

Коэффициент P/B

HUN:

0.78

ARLP:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

ARLP:

$1.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

ARLP:

$851.02M

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

ARLP:

$445.77M

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -2.19% против 7.66% соответственно.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-41.59%

5 лет

-0.64%

10 лет

-2.19%

ARLP

С начала года

5.88%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.44%

1 год

43.45%

5 лет

64.43%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
ARLP: 1.62
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
ARLP: 2.11
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
ARLP: 1.29
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
ARLP: 3.04
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
ARLP: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
1.62
HUN
ARLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и ARLP

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности ARLP в 10.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.32%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок HUN и ARLP

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и ARLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-4.80%
HUN
ARLP

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и ARLP

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
9.77%
HUN
ARLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию