PortfoliosLab logo
Сравнение HUN с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUN и APD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HUN и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntsman Corporation (HUN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.46%
488.15%
HUN
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUN:

-1.11

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

HUN:

-1.79

APD:

1.12

Коэф-т Омега

HUN:

0.79

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

HUN:

-0.63

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

HUN:

-1.88

APD:

2.03

Индекс Язвы

HUN:

22.16%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

HUN:

37.70%

APD:

27.85%

Макс. просадка

HUN:

-92.21%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

HUN:

-63.35%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUN:

$2.32B

APD:

$59.43B

EPS

HUN:

-$0.94

APD:

$17.29

Коэффициент PEG

HUN:

1.79

APD:

8.14

Коэффициент P/S

HUN:

0.38

APD:

4.94

Коэффициент P/B

HUN:

0.78

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

HUN:

$4.57B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUN:

$665.00M

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

HUN:

$201.00M

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, HUN показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HUN уступали акциям APD по среднегодовой доходности: -2.19% против 8.95% соответственно.


HUN

С начала года

-24.96%

1 месяц

-17.72%

6 месяцев

-38.94%

1 год

-41.59%

5 лет

-0.64%

10 лет

-2.19%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.26%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUN и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN
Ранг риск-скорректированной доходности HUN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUN c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntsman Corporation (HUN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUN: -1.11
APD: 0.62
Коэффициент Сортино HUN, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUN: -1.79
APD: 1.12
Коэффициент Омега HUN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUN: 0.79
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара HUN, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUN: -0.63
APD: 0.66
Коэффициент Мартина HUN, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUN: -1.88
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа HUN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
0.62
HUN
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN и APD

Дивидендная доходность HUN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUN
Huntsman Corporation
7.50%5.55%3.78%3.09%2.08%2.59%2.69%3.37%1.50%2.62%4.40%2.19%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUN и APD

Максимальная просадка HUN за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.35%
-20.51%
HUN
APD

Волатильность

Сравнение волатильности HUN и APD

Huntsman Corporation (HUN) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что HUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.93%
14.48%
HUN
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUN и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntsman Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию