Сравнение HULC.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
HULC.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HULC.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HULC.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | -3.02% | 12.69% | 35.93% | 24.43% | -14.75% | 153.78% | -72.17% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | -3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%.
HULC.TO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- —
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HULC.TO и ZLU.TO
HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
HULC.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
HULC.TO
ZLU.TO
Сравнение HULC.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULC.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.16 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.28 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 0.54 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между HULC.TO и ZLU.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULC.TO и ZLU.TO
HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HULC.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HULC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -25.49% | -56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.43% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -10.40% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.12% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -3.10% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.70% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HULC.TO и ZLU.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HULC.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.44% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 8.18% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 12.75% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 11.37% | +35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.99% | 13.92% | +40.07% |