PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HULC.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-3.02%12.69%35.93%24.43%-14.75%3.82%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

HULC.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.94%
1 год
14.06%
3 года*
19.72%
5 лет*
30.63%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и CASH.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

8.36

-7.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

14.67

-13.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

5.68

-4.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

17.04

-15.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

233.38

-228.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

8.36

-7.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

5.43

-5.39

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и CASH.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и CASH.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20252024202320222021
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-0.80%

-80.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-0.13%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-0.13%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

0.00%

-33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.01%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и CASH.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.15%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

0.20%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

0.26%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

0.63%

+46.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

0.63%

+53.36%