Сравнение HULC.TO с BIGY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO).
HULC.TO и BIGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. BIGY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HULC.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HULC.TO и BIGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | -2.55% | 3.85% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -14.92% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HULC.TO показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у BIGY.TO с доходностью -14.92%.
HULC.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 30.75%
- 10 лет*
- —
BIGY.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -14.92%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HULC.TO и BIGY.TO
HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIGY.TO в 0.40%.
Доходность на риск
HULC.TO vs. BIGY.TO — Ранг доходности на риск
HULC.TO
BIGY.TO
Сравнение HULC.TO c BIGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULC.TO | BIGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULC.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.81 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между HULC.TO и BIGY.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULC.TO и BIGY.TO
HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HULC.TO Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 22.85% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок HULC.TO и BIGY.TO
Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки BIGY.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и BIGY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HULC.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -27.82% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -23.69% | +18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.58% | -10.34% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HULC.TO и BIGY.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HULC.TO | BIGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 30.04% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 30.04% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.97% | 30.04% | +23.93% |