Сравнение HUKX.L с ASL.L
HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ASL.L (Aberforth Smaller Companies Trust plc) is a stock. Over the past 10 years, HUKX.L returned 9.07%/yr vs 7.61%/yr for ASL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и ASL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у ASL.L с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции HUKX.L превзошли акции ASL.L по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.61% соответственно.
HUKX.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.07%
ASL.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам HUKX.L и ASL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 5.71% | 26.20% | 9.58% | 7.36% | 5.07% | 17.54% | -11.64% | 17.42% | -8.67% | 12.39% |
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc | 5.29% | 10.86% | 10.70% | 8.01% | -7.29% | 20.31% | -16.46% | 39.70% | -11.76% | 22.64% |
Correlation
The correlation between HUKX.L and ASL.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2009 г. | 0.53 |
The correlation between HUKX.L and ASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUKX.L vs. ASL.L — Ранг доходности на риск
HUKX.L
ASL.L
Сравнение HUKX.L c ASL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUKX.L | ASL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.72 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 2.24 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUKX.L | ASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.79 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.24 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и ASL.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки ASL.L в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и ASL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUKX.L | ASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -60.11% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -17.08% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -25.35% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | -31.98% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -59.56% | +25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.61% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -11.24% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 5.51% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и ASL.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.90%, в то время как у Aberforth Smaller Companies Trust plc (ASL.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | ASL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.43% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 11.55% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 15.55% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.99% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.40% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и ASL.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности ASL.L в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASL.L Aberforth Smaller Companies Trust plc | 3.64% | 3.20% | 3.48% | 3.50% | 2.75% | 2.31% | 2.92% | 2.50% | 3.16% | 2.30% | 2.63% | 2.11% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.85% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HUKX.L and ASL.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и ASL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор