PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTRB с BYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTRB с BYLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).

HTRB и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTRB - это активно управляемый фонд от The Hartford. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTRB или BYLD.

Корреляция

Корреляция между HTRB и BYLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTRB:

0.93

BYLD:

1.32

Коэф-т Сортино

HTRB:

1.31

BYLD:

1.88

Коэф-т Омега

HTRB:

1.16

BYLD:

1.25

Коэф-т Кальмара

HTRB:

0.46

BYLD:

1.43

Коэф-т Мартина

HTRB:

2.04

BYLD:

6.51

Индекс Язвы

HTRB:

2.41%

BYLD:

0.96%

Дневная вол-ть

HTRB:

5.37%

BYLD:

4.83%

Макс. просадка

HTRB:

-19.48%

BYLD:

-14.75%

Текущая просадка

HTRB:

-5.87%

BYLD:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 2.06%.

HTRB

С начала года

1.51%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.97%

5 лет

0.07%

10 лет

N/A

BYLD

С начала года

2.06%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.33%

5 лет

1.53%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTRB и BYLD

HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.20%.

HTRB
Hartford Total Return Bond ETF
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTRB и BYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг риск-скорректированной доходности HTRB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTRB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг риск-скорректированной доходности BYLD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTRB c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и BYLD

Ни HTRB, ни BYLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HTRB и BYLD

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и BYLD

Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...