PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTRB с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTRB с BYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. HTRB is actively managed, while BYLD is passively managed. Over the past 5 years, HTRB returned 0.42%/yr vs 2.24%/yr for BYLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности HTRB и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTRB показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 1.37%.

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTRB и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%0.51%

Correlation

The correlation between HTRB and BYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.69

The correlation between HTRB and BYLD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTRB и BYLD

Секторы
HTRB
BYLD

Энергетика

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HTRB
100.0%
BYLD
99.2%

Сырьевые материалы

HTRB

-

BYLD

-

Коммуникационные услуги

HTRB

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

HTRB

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

HTRB

-

BYLD

-

Финансовые услуги

HTRB

-

BYLD

-

Здравоохранение

HTRB

-

BYLD

-

Промышленность

HTRB

-

BYLD

-

Недвижимость

HTRB

-

BYLD
0.8%

Технологии

HTRB

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

HTRB

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Total Return Bond ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с GTOHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

HTRB vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTRB c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTRBBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.78

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.50

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

10.15

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTRB vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTRB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYLD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTRB и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTRBBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HTRB и BYLD

Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTRBBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.48%

-14.75%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.71%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.52%

-3.94%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-14.65%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.21%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-2.51%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HTRB и BYLD

Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.28%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTRBBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.42%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.94%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.82%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.19%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.43%

+0.14%

Сравнение комиссий HTRB и BYLD

HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTRB и BYLD

Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BYLD в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTRB and BYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs BYLD's -14.75%.

On 5-year performance, BYLD leads with 2.24% vs 0.42% for HTRB. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.24% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.

BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.63% for HTRB.

They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTRB и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор