PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HTMNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HTMNXSPY
Дох-ть с нач. г.13.15%23.18%
Дох-ть за 1 год34.20%40.57%
Дох-ть за 3 года0.27%9.72%
Дох-ть за 5 лет4.46%15.45%
Коэф-т Шарпа2.193.45
Коэф-т Сортино3.174.57
Коэф-т Омега1.391.65
Коэф-т Кальмара1.194.12
Коэф-т Мартина9.7522.62
Индекс Язвы3.76%1.83%
Дневная вол-ть16.73%12.01%
Макс. просадка-42.23%-55.19%
Текущая просадка-7.24%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HTMNX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HTMNX и SPY

С начала года, HTMNX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
22.90%
16.65%
HTMNX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTMNX и SPY

HTMNX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


HTMNX
Heitman US Real Estate Securities Fund
График комиссии HTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HTMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heitman US Real Estate Securities Fund (HTMNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTMNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HTMNX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HTMNX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HTMNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HTMNX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HTMNX, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.75
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 22.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0022.62

Сравнение коэффициента Шарпа HTMNX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа HTMNX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTMNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.19
3.45
HTMNX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTMNX и SPY

Дивидендная доходность HTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HTMNX
Heitman US Real Estate Securities Fund
3.26%2.67%5.72%9.41%1.87%6.58%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок HTMNX и SPY

Максимальная просадка HTMNX за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTMNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-7.24%
-0.78%
HTMNX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HTMNX и SPY

Heitman US Real Estate Securities Fund (HTMNX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.59%
2.51%
HTMNX
SPY