Сравнение HTMNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heitman US Real Estate Securities Fund (HTMNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HTMNX управляется Heitman. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTMNX или SPY.
Основные характеристики
HTMNX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.15% | 23.18% |
Дох-ть за 1 год | 34.20% | 40.57% |
Дох-ть за 3 года | 0.27% | 9.72% |
Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 15.45% |
Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.45 |
Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.57 |
Коэф-т Омега | 1.39 | 1.65 |
Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.12 |
Коэф-т Мартина | 9.75 | 22.62 |
Индекс Язвы | 3.76% | 1.83% |
Дневная вол-ть | 16.73% | 12.01% |
Макс. просадка | -42.23% | -55.19% |
Текущая просадка | -7.24% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между HTMNX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTMNX и SPY
С начала года, HTMNX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTMNX и SPY
HTMNX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heitman US Real Estate Securities Fund (HTMNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTMNX и SPY
Дивидендная доходность HTMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heitman US Real Estate Securities Fund | 3.26% | 2.67% | 5.72% | 9.41% | 1.87% | 6.58% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTMNX и SPY
Максимальная просадка HTMNX за все время составила -42.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTMNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTMNX и SPY
Heitman US Real Estate Securities Fund (HTMNX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HTMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.