PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSUN с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUN с VTV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Value ETF (VTV).

HSUN и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUN - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSUN или VTV.

Корреляция

Корреляция между HSUN и VTV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSUN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSUN:

1.86

VTV:

0.54

Коэф-т Сортино

HSUN:

2.74

VTV:

0.87

Коэф-т Омега

HSUN:

1.40

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

HSUN:

1.84

VTV:

0.59

Коэф-т Мартина

HSUN:

7.43

VTV:

2.13

Индекс Язвы

HSUN:

1.15%

VTV:

4.02%

Дневная вол-ть

HSUN:

4.35%

VTV:

15.72%

Макс. просадка

HSUN:

-19.34%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

HSUN:

-1.03%

VTV:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, HSUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 2.97%.

HSUN

С начала года

1.94%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

2.45%

1 год

8.13%

3 года

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTV

С начала года

2.97%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.40%

3 года

10.91%

5 лет

14.97%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Income ETF

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий HSUN и VTV

HSUN берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

HSUN
Hartford Sustainable Income ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSUN и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUN
Ранг риск-скорректированной доходности HSUN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSUN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSUN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUN и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUN и VTV

Дивидендная доходность HSUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VTV в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSUN
Hartford Sustainable Income ETF		6.62%6.51%5.76%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.26%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок HSUN и VTV

Максимальная просадка HSUN за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUN и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSUN и VTV

Текущая волатильность для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HSUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...