PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSUN с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUN с JPIE

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

HSUN и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUN - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSUN или JPIE.

Корреляция

Корреляция между HSUN и JPIE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSUN и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSUN:

1.86

JPIE:

3.07

Коэф-т Сортино

HSUN:

2.74

JPIE:

4.16

Коэф-т Омега

HSUN:

1.40

JPIE:

1.76

Коэф-т Кальмара

HSUN:

1.84

JPIE:

4.21

Коэф-т Мартина

HSUN:

7.43

JPIE:

19.30

Индекс Язвы

HSUN:

1.15%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

HSUN:

4.35%

JPIE:

2.41%

Макс. просадка

HSUN:

-19.34%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

HSUN:

-1.03%

JPIE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.44%.

HSUN

С начала года

1.94%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

2.45%

1 год

8.13%

3 года

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.44%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

3.30%

1 год

7.32%

3 года

5.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Income ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий HSUN и JPIE

HSUN берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

HSUN
Hartford Sustainable Income ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSUN и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUN
Ранг риск-скорректированной доходности HSUN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSUN c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSUN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUN и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUN и JPIE

Дивидендная доходность HSUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности JPIE в 5.94%

TTM2024202320222021
HSUN
Hartford Sustainable Income ETF		6.62%6.51%5.76%4.87%0.71%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.94%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HSUN и JPIE

Максимальная просадка HSUN за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUN и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSUN и JPIE

Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что HSUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...