PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSUN с DIAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUN с DIAL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

HSUN и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUN - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSUN или DIAL.

Корреляция

Корреляция между HSUN и DIAL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSUN и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSUN:

1.86

DIAL:

1.12

Коэф-т Сортино

HSUN:

2.74

DIAL:

1.58

Коэф-т Омега

HSUN:

1.40

DIAL:

1.19

Коэф-т Кальмара

HSUN:

1.84

DIAL:

0.49

Коэф-т Мартина

HSUN:

7.43

DIAL:

2.62

Индекс Язвы

HSUN:

1.15%

DIAL:

2.19%

Дневная вол-ть

HSUN:

4.35%

DIAL:

5.34%

Макс. просадка

HSUN:

-19.34%

DIAL:

-22.19%

Текущая просадка

HSUN:

-1.03%

DIAL:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, HSUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 3.43%.

HSUN

С начала года

1.94%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

2.45%

1 год

8.13%

3 года

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIAL

С начала года

3.43%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.94%

3 года

3.52%

5 лет

0.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий HSUN и DIAL

HSUN берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.

HSUN
Hartford Sustainable Income ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSUN и DIAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUN
Ранг риск-скорректированной доходности HSUN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSUN c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSUN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUN и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUN и DIAL

Дивидендная доходность HSUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности DIAL в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017
HSUN
Hartford Sustainable Income ETF		6.62%6.51%5.76%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.71%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок HSUN и DIAL

Максимальная просадка HSUN за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUN и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSUN и DIAL

Текущая волатильность для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) составляет 1.18%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что HSUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...