PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSUN с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSUN с BND

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

HSUN и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSUN - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSUN или BND.

Корреляция

Корреляция между HSUN и BND составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSUN и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSUN:

1.86

BND:

0.90

Коэф-т Сортино

HSUN:

2.74

BND:

1.19

Коэф-т Омега

HSUN:

1.40

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

HSUN:

1.84

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

HSUN:

7.43

BND:

2.06

Индекс Язвы

HSUN:

1.15%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

HSUN:

4.35%

BND:

5.29%

Макс. просадка

HSUN:

-19.34%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

HSUN:

-1.03%

BND:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, HSUN показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.06%.

HSUN

С начала года

1.94%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

2.45%

1 год

8.13%

3 года

5.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.06%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.74%

3 года

1.54%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Sustainable Income ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий HSUN и BND

HSUN берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

HSUN
Hartford Sustainable Income ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSUN и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUN
Ранг риск-скорректированной доходности HSUN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSUN c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSUN на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUN и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUN и BND

Дивидендная доходность HSUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSUN
Hartford Sustainable Income ETF		6.62%6.51%5.76%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HSUN и BND

Максимальная просадка HSUN за все время составила -19.34%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUN и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSUN и BND

Текущая волатильность для Hartford Sustainable Income ETF (HSUN) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что HSUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...