Сравнение HSTE.L с IUES.L
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HSTE.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и IUES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.45% | 9.82% | 3.87% | -0.63% | 63.84% | 51.95% | -7.94% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and IUES.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between HSTE.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HSTE.L и IUES.L
Секторы
HSTE.L
IUES.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
HSTE.L
IUES.L
-
Технологии
HSTE.L
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
HSTE.L
IUES.L
-
Здравоохранение
HSTE.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
HSTE.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
HSTE.L
-
IUES.L
-
Энергетика
HSTE.L
-
IUES.L
Финансовые услуги
HSTE.L
-
IUES.L
-
Промышленность
HSTE.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
HSTE.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
HSTE.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
HSTE.L
IUES.L
Сравнение HSTE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.18 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 9.97 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.12 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.31 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и IUES.L
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -66.78% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -14.49% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -20.90% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -27.98% | -39.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -7.45% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -14.21% | -38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 4.63% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и IUES.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 8.13% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 18.58% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 21.81% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 26.72% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 28.49% | +10.54% |
Сравнение комиссий HSTE.L и IUES.L
HSTE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и IUES.L
Ни HSTE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and IUES.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HSTE.L.
HSTE.L is categorized as Technology Equities, while IUES.L is Energy Equities. HSTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HSTE.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор