Сравнение HSTC.L с KARP.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HSBC and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTC.L returned 6.84%/yr vs 2.82%/yr for KARP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и KARP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 15.05%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 64.99%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSTC.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -9.47% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 15.05% | 33.35% | -17.39% | -12.26% | -21.62% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and KARP.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HSTC.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
KARP.L
Сравнение HSTC.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.55 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.99 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 19.86 | -20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.13 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.14 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и KARP.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -56.63% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -9.76% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -46.94% | +13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -19.90% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -34.88% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 3.44% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и KARP.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 0.00% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 12.87% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 21.85% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 24.61% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 24.61% | +13.03% |
Сравнение комиссий HSTC.L и KARP.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и KARP.L
Ни HSTC.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and KARP.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSTC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSTC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Waystone Management. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор