PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HST с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HST с XLRE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HST или XLRE.

Корреляция

Корреляция между HST и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HST и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.40

XLRE:

0.59

Коэф-т Сортино

HST:

-0.34

XLRE:

1.10

Коэф-т Омега

HST:

0.96

XLRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.30

XLRE:

0.57

Коэф-т Мартина

HST:

-0.90

XLRE:

2.44

Индекс Язвы

HST:

12.09%

XLRE:

5.42%

Дневная вол-ть

HST:

29.51%

XLRE:

18.07%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

HST:

-21.92%

XLRE:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.67%.

HST

С начала года

-10.27%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-11.76%

5 лет

12.33%

10 лет

1.05%

XLRE

С начала года

2.67%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-1.69%

1 год

10.56%

5 лет

9.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и XLRE

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности XLRE в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.		5.81%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.36%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HST и XLRE

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HST и XLRE

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...