Сравнение HSPX.L с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
HSPX.L и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или XYLD.
Основные характеристики
| HSPX.L | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.48% | 15.73% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 11.21% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 6.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.30% | 6.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 18.93 | 24.22 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 6.87% |
| Макс. просадка | -25.43% | -33.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и XYLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и XYLD
С начала года, HSPX.L показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 15.30% против 6.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и XYLD
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и XYLD
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XYLD в 9.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.11% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.24% | 4.65% | 4.15% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и XYLD
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и XYLD
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.