Сравнение HSPS.L с VUAA.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both S&P 500 funds - HSPS.L tracks the S&P 500 Index while VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPS.L показывает доходность 10.51%, а VUAA.L немного выше – 10.76%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 16.18% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.23% | 16.08% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and VUAA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
VUAA.L
Сравнение HSPS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и VUAA.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -7.23% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.19% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -1.51% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.97% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.97% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.97% | +1.76% |
Сравнение комиссий HSPS.L и VUAA.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и VUAA.L
Ни HSPS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HSPS.L and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
HSPS.L tracks S&P 500 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.07% for VUAA.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор