Сравнение HSPD.L с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HSPD.L и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPD.L или SPLG.
Основные характеристики
| HSPD.L | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.78% | 26.60% |
| Дох-ть за 1 год | 37.97% | 38.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.61% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.67% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.01% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.81 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 20.90 | 20.65 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 12.26% |
| Макс. просадка | -34.00% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPD.L и SPLG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPD.L и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPD.L показывает доходность 25.78%, а SPLG немного выше – 26.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPD.L имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции SPLG немного впереди с 13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPD.L и SPLG
HSPD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPD.L c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPD.L и SPLG
Дивидендная доходность HSPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HSPD.L и SPLG
Максимальная просадка HSPD.L за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPD.L и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPD.L и SPLG
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) составляет 3.69%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HSPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.