PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSH.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSH.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSH.TO (Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSH.TO returned 11.44%/yr vs 11.92%/yr for USCC-U.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSH.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSH.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSH.TO показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у USCC-U.TO с доходностью 9.01%.

HSH.TO

1 день
-1.24%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.02%
С начала года
8.32%
1 год
17.51%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

USCC-U.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.64%
С начала года
9.01%
1 год
20.65%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSH.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		8.32%15.34%23.32%25.56%-19.90%28.94%16.14%17.33%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.01%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%10.61%

Correlation

The correlation between HSH.TO and USCC-U.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.30

The correlation between HSH.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HSH.TO:
HSH.TO с CASH.TOHSH.TO с CBIL.TOHSH.TO с CHPS.TOHSH.TO с ENCC.TOHSH.TO с EQL.TOHSH.TO с EQLI.TOHSH.TO с HBNK.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

HSH.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSH.TO
Ранг доходности на риск HSH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSH.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSH.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSH.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSH.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.83

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.05

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

11.84

-3.97

HSH.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSH.TO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа USCC-U.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSH.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSH.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка HSH.TO за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSH.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSH.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-36.21%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.80%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-18.22%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-18.22%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.15%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.87%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.75%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSH.TO и USCC-U.TO

Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF (HSH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSH.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.80%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.18%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.31%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.20%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

24.70%

-4.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSH.TO и USCC-U.TO

HSH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCC-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSH.TO
Global X S&P 500 CAD Hedged Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%

Часто задаваемые вопросы

HSH.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSH.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор