Сравнение HSEP.L с WDEP.L
HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, HSEP.L returned 22.92% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEP.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEP.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
HSEP.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSEP.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSEP.L HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | 10.84% | 16.11% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between HSEP.L and WDEP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEP.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
HSEP.L
WDEP.L
Сравнение HSEP.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSEP.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.04 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.08 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSEP.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.02 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HSEP.L и WDEP.L
Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEP.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -19.56% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -19.56% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -14.70% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -6.15% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.32% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEP.L и WDEP.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) составляет 4.61%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что HSEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEP.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.28% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 22.06% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 28.59% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 30.09% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 30.09% | -15.57% |
Сравнение комиссий HSEP.L и WDEP.L
HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEP.L и WDEP.L
Ни HSEP.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSEP.L and WDEP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор