PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEP.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.61%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

HSEP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.84%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		10.84%25.17%4.63%13.07%-6.18%11.05%10.18%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%7.93%

Correlation

The correlation between HSEP.L and SX5S.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between HSEP.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и SX5S.L

Секторы
HSEP.L
SX5S.L

Финансовые услуги

28.5%
25.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
5.5%

Промышленность

14.5%
22.1%

Технологии

11.7%
16.1%

Здравоохранение

9.1%
5.4%

Коммунальные услуги

6.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
3.7%

Энергетика

1.3%
5.2%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

HSEP.L
28.5%
SX5S.L
25.1%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
16.3%
SX5S.L
5.5%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
SX5S.L
22.1%

Технологии

HSEP.L
11.7%
SX5S.L
16.1%

Здравоохранение

HSEP.L
9.1%
SX5S.L
5.4%

Коммунальные услуги

HSEP.L
6.4%
SX5S.L
4.8%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.4%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.7%
SX5S.L
2.3%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

HSEP.L
1.3%
SX5S.L
5.2%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с GLDHSEP.L с IMV.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с CS1.LHSEP.L с HSTE.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

HSEP.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEP.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.23

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.83

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.62

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

5.40

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEP.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEP.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и SX5S.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-32.54%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.43%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-13.85%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.71%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.57%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.44%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и SX5S.L

Текущая волатильность для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) составляет 4.61%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HSEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.90%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.23%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.09%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.62%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

19.88%

-5.36%

Сравнение комиссий HSEP.L и SX5S.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и SX5S.L

Ни HSEP.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HSEP.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HSEP.L.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор