Сравнение HSCZ с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HSCZ с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC).

HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HSCZ

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.25

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.41

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.05

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.32

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

HSCZ:

1.40

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

HSCZ:

2.23%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

HSCZ:

12.62%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HSCZ:

-6.52%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.

HSCZ

С начала года

-2.87%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-2.16%

1 год

2.78%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HSCZ: 0.25

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

HSCZ: 0.41

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

HSCZ: 1.05

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

HSCZ: 0.32

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

HSCZ: 1.40

^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HSCZ

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ^GSPC

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HSCZ

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HSCZ

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HSCZ с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и ^GSPC

HSCZ

^GSPC

Сравнение HSCZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество