Сравнение HSBK.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBK.L или VOO.
Основные характеристики
| HSBK.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.98% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 67.73% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 16.14% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.32% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.05% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.15 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.24% | 12.12% |
| Макс. просадка | -93.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.41% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между HSBK.L и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HSBK.L и VOO
С начала года, HSBK.L показывает доходность 51.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции HSBK.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBK.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBK.L и VOO
Дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBK.L Halyk Bank AO DRC | 11.70% | 15.54% | 9.87% | 9.56% | 13.66% | 8.12% | 7.05% | 0.00% | 0.00% | 13.23% | 4.12% | 2.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSBK.L и VOO
Максимальная просадка HSBK.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBK.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBK.L и VOO
Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HSBK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.