PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с GLEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с GLEN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 20.95%/yr for GLEN.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 46.47%. За последние 10 лет акции HSBA.L уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 18.29% против 20.95% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

GLEN.L

1 день
2.56%
1 месяц
-0.54%
С начала года
46.47%
6 месяцев
58.58%
1 год
109.68%
3 года*
12.95%
5 лет*
17.95%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и GLEN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
GLEN.L
Glencore plc		46.47%18.34%-23.37%-6.11%57.13%66.99%-1.00%-14.47%-21.89%42.98%

Correlation

The correlation between HSBA.L and GLEN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г.

0.41

The correlation between HSBA.L and GLEN.L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

GLEN.L:

£71.06B

EPS

HSBA.L:

$1.27

GLEN.L:

-$0.10

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

GLEN.L:

0.20

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

GLEN.L:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

GLEN.L:

$479.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

GLEN.L:

$11.90B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

GLEN.L:

$19.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

Glencore plc

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с GLEN.L:
GLEN.L с RIOGLEN.L с VALEGLEN.L с BA.LGLEN.L с KOGLEN.L с GSKGLEN.L с WMAT.ASGLEN.L с NWG

Доходность на риск

HSBA.L vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг доходности на риск GLEN.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LGLEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.46

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.23

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

7.74

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

24.83

-10.08

HSBA.L vs. GLEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLEN.L равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и GLEN.L

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -87.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и GLEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LGLEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-87.37%

+21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-14.09%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-53.56%

+31.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-55.24%

+33.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-69.99%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-4.24%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-36.33%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.40%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и GLEN.L

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBA.L) составляет 8.66%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LGLEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.71%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

22.78%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

31.50%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

32.32%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

35.56%

-10.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и GLEN.L

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLEN.L
Glencore plc		1.70%1.84%2.87%8.72%5.58%3.08%0.00%6.70%5.16%1.37%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
31.56B
130.73B
(HSBA.L) Общая выручка
(GLEN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBA.L и GLEN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Glencore plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
2.6%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

GLEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

GLEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

GLEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and GLEN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и GLEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор