Сравнение HRSMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или VSCIX.
Основные характеристики
| HRSMX | VSCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.87% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 66.11% | 32.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.34% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 20.32 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 17.20% |
| Макс. просадка | -65.94% | -59.66% |
| Текущая просадка | -4.93% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSCIX
С начала года, HRSMX показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSCIX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSCIX
HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.38% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSCIX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSCIX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.