Сравнение HRSMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 17.50% против 10.50% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и VSCIX
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
HRSMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
HRSMX
VSCIX
Сравнение HRSMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.91 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.41 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.38 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 5.95 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.91 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и VSCIX
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и VSCIX
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -59.66% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -14.30% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -28.13% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -41.81% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -6.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -10.18% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.32% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и VSCIX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 6.81% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.60% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 21.80% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.75% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 21.55% | +4.27% |