PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.83%
18.27%
HRSMX
VSCIX

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 49.18%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 10.07% соответственно.


HRSMX

С начала года

49.18%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

27.83%

1 год

65.53%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

10.73%

VSCIX

С начала года

23.11%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

18.27%

1 год

36.77%

5 лет (среднегодовая)

11.29%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

Основные характеристики


HRSMXVSCIX
Коэф-т Шарпа2.922.13
Коэф-т Сортино3.702.95
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара1.642.15
Коэф-т Мартина19.4311.80
Индекс Язвы3.37%3.11%
Дневная вол-ть22.38%17.19%
Макс. просадка-65.94%-59.66%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и VSCIX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между HRSMX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.922.13
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.702.95
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.36
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.642.15
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.4311.80
HRSMX
VSCIX

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.13
HRSMX
VSCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и VSCIX

HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.28%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и VSCIX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.50%
HRSMX
VSCIX

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и VSCIX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
5.79%
HRSMX
VSCIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab