PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HQIIX с MDDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HQIIX с MDDVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HQIIX (Hartford Equity Income Fund Class I) and MDDVX (BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HQIIX returned 11.52%/yr vs 11.37%/yr for MDDVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HQIIX charges 0.76%/yr vs 0.94%/yr for MDDVX.

Доходность

Сравнение доходности HQIIX и MDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HQIIX показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у MDDVX с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HQIIX имеют среднегодовую доходность 11.52%, а акции MDDVX немного отстают с 11.37%.

HQIIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
4.94%
С начала года
8.78%
1 год
16.99%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.52%

MDDVX

1 день
0.60%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
10.58%
С начала года
14.21%
1 год
25.32%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.78%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HQIIX и MDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		8.78%15.20%10.08%7.28%-0.31%25.54%4.59%35.14%-7.86%17.81%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		14.21%21.43%6.78%12.39%-4.17%19.86%3.74%27.30%-7.42%16.06%

Correlation

The correlation between HQIIX and MDDVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between HQIIX and MDDVX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Income Fund Class I

BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с HQIIX:
HQIIX с FINFXHQIIX с VIHAXHQIIX с FDGDXHQIIX с GSPAXHQIIX с CAIFXHQIIX с JDDVXHQIIX с VDIGX
Часто сравнивают с MDDVX:
MDDVX с CAIFXMDDVX с FKIQXMDDVX с SVAAXMDDVX с VADGXMDDVX с FFNOXMDDVX с FCNTXMDDVX с DODIX

Доходность на риск

HQIIX vs. MDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIIX
Ранг доходности на риск HQIIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDDVX
Ранг доходности на риск MDDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIIX c MDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) и BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HQIIXMDDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.22

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.11

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.87

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

12.04

-3.29

HQIIX vs. MDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDDVX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIIX и MDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HQIIX и MDDVX

Максимальная просадка HQIIX за все время составила -50.60%, примерно равная максимальной просадке MDDVX в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIIX и MDDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HQIIXMDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.60%

-50.22%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.02%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.26%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-18.18%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-35.93%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.17%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.91%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.14%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIIX и MDDVX

Текущая волатильность для Hartford Equity Income Fund Class I (HQIIX) составляет 2.92%, в то время как у BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares (MDDVX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HQIIXMDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.28%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.37%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

11.69%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.24%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.28%

-0.13%

Сравнение комиссий HQIIX и MDDVX

HQIIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MDDVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIIX и MDDVX

Дивидендная доходность HQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности MDDVX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIIX
Hartford Equity Income Fund Class I		12.42%13.51%10.71%7.87%13.14%9.10%2.94%14.91%11.01%7.01%5.26%10.65%
MDDVX
BlackRock Equity Dividend Fund Investor A Shares		8.83%10.06%8.38%6.89%13.29%11.93%6.15%12.95%13.77%14.20%7.79%18.15%

Часто задаваемые вопросы

HQIIX and MDDVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDDVX has higher volatility (3.28%) compared to HQIIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HQIIX dropped -50.60% vs MDDVX's -50.22%.

MDDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HQIIX и MDDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор