Сравнение HPRO.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
HPRO.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPRO.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| HPRO.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.47% | 12.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.47% | 29.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 14.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 10.83% |
| Макс. просадка | -36.31% | -25.47% |
| Current Drawdown | -21.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HPRO.L и VUSA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и VUSA.L
С начала года, HPRO.L показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 12.40%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 2.28% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPRO.L и VUSA.L
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPRO.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и VUSA.L
HPRO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.41% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и VUSA.L
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и VUSA.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.