Сравнение HPRO.L с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HPRO.L и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPRO.L или VNQ.
Основные характеристики
| HPRO.L | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.47% | -3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 3.47% | 9.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | -0.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 3.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 18.72% |
| Макс. просадка | -36.31% | -73.07% |
| Current Drawdown | -21.13% | -20.06% |
Корреляция
Корреляция между HPRO.L и VNQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и VNQ
С начала года, HPRO.L показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPRO.L и VNQ
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPRO.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и VNQ
HPRO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и VNQ
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и VNQ
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 3.79% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.