Сравнение HPRO.L с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
HPRO.L и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPRO.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPRO.L или VIOV.
Основные характеристики
| HPRO.L | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.47% | -0.45% |
| Дох-ть за 1 год | 3.47% | 15.81% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.28% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 20.97% |
| Макс. просадка | -36.31% | -47.36% |
| Current Drawdown | -21.13% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между HPRO.L и VIOV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и VIOV
С начала года, HPRO.L показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HPRO.L уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 2.28% против 8.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HPRO.L и VIOV
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HPRO.L c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и VIOV
HPRO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.21% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и VIOV
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -36.31%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и VIOV
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 3.79% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.