PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HPE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HPE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		3.11%15.54%29.14%9.72%4.49%37.37%-21.94%23.74%-5.62%7.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HPE имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.29%.

HPE

1 день
2.63%
1 месяц
14.46%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
56.52%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.65%
10 лет*
11.91%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hewlett Packard Enterprise Company

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HPE:
HPE с SMCIHPE с CSCOHPE с ORCLHPE с JNPRHPE с SPYHPE с EXTRHPE с M
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HPE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPE
Ранг доходности на риск HPE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.88

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.39

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.43

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.88

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HPE и ^GSPC

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HPE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-56.78%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-9.10%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-25.43%

-22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.88%

-33.92%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.67%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-10.75%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.62%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и ^GSPC

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

5.29%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

9.55%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.61%

18.33%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

16.90%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.83%

18.04%

+17.79%