PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HPE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HPE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.43%
149.50%
HPE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HPE:

-0.64

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

HPE:

-0.70

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

HPE:

0.90

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

HPE:

-0.59

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

HPE:

-1.95

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

HPE:

14.26%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

HPE:

43.23%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

HPE:

-56.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HPE:

-47.20%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, HPE показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


HPE

С начала года

-39.61%

1 месяц

-31.75%

6 месяцев

-37.08%

1 год

-26.72%

5 лет

10.12%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HPE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HPE: -0.64
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HPE: -0.70
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HPE: 0.90
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HPE: -0.59
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HPE: -1.95
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа HPE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.17
HPE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HPE и ^GSPC

Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.20%
-17.42%
HPE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HPE и ^GSPC

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.60%
9.30%
HPE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab