Сравнение HPE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HPE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HPE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HPE и ^GSPC
Основные характеристики
HPE:
-0.64
^GSPC:
-0.17
HPE:
-0.70
^GSPC:
-0.11
HPE:
0.90
^GSPC:
0.98
HPE:
-0.59
^GSPC:
-0.15
HPE:
-1.95
^GSPC:
-0.79
HPE:
14.26%
^GSPC:
3.36%
HPE:
43.23%
^GSPC:
15.95%
HPE:
-56.87%
^GSPC:
-56.78%
HPE:
-47.20%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.
HPE
-39.61%
-31.75%
-37.08%
-26.72%
10.12%
N/A
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HPE и ^GSPC
HPE
^GSPC
Сравнение HPE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HPE и ^GSPC
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.87%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и ^GSPC
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что HPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.