Сравнение HPAX.L с FLRK.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and FLRK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while FLRK.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAX.L returned 17.86%/yr vs 46.37%/yr for FLRK.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for FLRK.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и FLRK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAX.L показывает доходность 25.38%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 111.17%.
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRK.L
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 111.17%
- 6 месяцев
- 124.09%
- 1 год
- 224.79%
- 3 года*
- 46.37%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAX.L и FLRK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 111.17% | 82.09% | -20.56% | 14.16% | -10.13% |
Correlation
The correlation between HPAX.L and FLRK.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HPAX.L and FLRK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
FLRK.L
Сравнение HPAX.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAX.L | FLRK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 10.98 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 39.30 | -23.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 6.24 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и FLRK.L
Максимальная просадка HPAX.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAX.L и FLRK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -41.57% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -21.18% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -27.82% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.62% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -19.95% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.93% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и FLRK.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) составляет 7.47%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что HPAX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 18.09% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 32.92% | -19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 37.31% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 25.31% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 27.31% | -11.46% |
Сравнение комиссий HPAX.L и FLRK.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и FLRK.L
Ни HPAX.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAX.L and FLRK.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLRK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLRK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HPAX.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FLRK.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.09% for FLRK.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и FLRK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор