PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAW.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAW.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAW.DE (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HPAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAW.DE returned 15.22%/yr vs 18.88%/yr for H4ZF.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HPAW.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAW.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.DE показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у H4ZF.DE с доходностью 11.35%.

HPAW.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.57%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.83%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4ZF.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.84%
1 год
25.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.DE
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		7.65%5.30%25.33%21.56%-17.48%9.48%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		11.35%4.74%32.24%22.66%-14.40%12.39%

Correlation

The correlation between HPAW.DE and H4ZF.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between HPAW.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с HPAW.DE:
HPAW.DE с H4ZP.DEHPAW.DE с H411.DEHPAW.DE с MVEW.DEHPAW.DE с H4ZX.DEHPAW.DE с F50A.DEHPAW.DE с H410.DEHPAW.DE с ASCH.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

HPAW.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAW.DE
Ранг доходности на риск HPAW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAW.DEH4ZF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.20

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.98

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.56

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

12.69

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAW.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZF.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAW.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.20

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.03

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HPAW.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка HPAW.DE за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.DE и H4ZF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAW.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-33.82%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.16%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-23.32%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.44%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.93%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.01%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.DE и H4ZF.DE

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что HPAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAW.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.68%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.59%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.61%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.20%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.12%

-1.40%

Сравнение комиссий HPAW.DE и H4ZF.DE

HPAW.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.DE и H4ZF.DE

HPAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.82%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%
HPAW.DE
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HPAW.DE and H4ZF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.DE.

HPAW.DE is categorized as Global Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. HPAW.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.DE and 0.09% for H4ZF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.DE и H4ZF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор