Сравнение HPAU.DE с JRUD.DE
HPAU.DE (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAU.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAU.DE returned 17.54%/yr vs 18.26%/yr for JRUD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HPAU.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
HPAU.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAU.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.DE HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 11.46% | 1.05% | 32.02% | 25.22% | -19.66% | 12.01% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 13.09% |
Correlation
The correlation between HPAU.DE and JRUD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between HPAU.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
HPAU.DE
JRUD.DE
Сравнение HPAU.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAU.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.55 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 13.27 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAU.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HPAU.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -34.16% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -6.86% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -23.42% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.48% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.95% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.84% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.DE и JRUD.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HPAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.56% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 7.41% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 11.40% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.31% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.76% | -1.13% |
Сравнение комиссий HPAU.DE и JRUD.DE
HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.DE и JRUD.DE
HPAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAU.DE HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HPAU.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HPAU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор