PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAU.DE с JRUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAU.DE и JRUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.


HPAU.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
7.25%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10 лет*

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.DE и JRUD.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
11.46%1.05%32.02%25.22%-19.66%12.01%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%13.09%

Correlation

The correlation between HPAU.DE and JRUD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between HPAU.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HPAU.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAU.DE
Ранг доходности на риск HPAU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина

JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HPAU.DEJRUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.55

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.27

-7.10

HPAU.DE vs. JRUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRUD.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.DE и JRUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HPAU.DEJRUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HPAU.DE и JRUD.DE

Максимальная просадка HPAU.DE за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.DE и JRUD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAU.DEJRUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-34.16%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.86%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-23.42%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.95%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

1.84%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.DE и JRUD.DE

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HPAU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAU.DEJRUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.56%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

7.41%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

11.40%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.31%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.76%

-1.13%

Сравнение комиссий HPAU.DE и JRUD.DE

HPAU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.DE и JRUD.DE

HPAU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


ПозицияTTM20252024202320222021
HPAU.DE
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, HPAU.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPAU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.

HPAU.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.DE and 0.20% for JRUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.DE и JRUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор