PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 15.53%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%.

HPAE.DE

1 день
0.91%
1 месяц
0.82%
С начала года
6.01%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.19%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		6.01%16.07%6.83%17.07%-13.17%5.18%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%3.18%

Correlation

The correlation between HPAE.DE and S6X0.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between HPAE.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HPAE.DE:
HPAE.DE с H410.DEHPAE.DE с H4ZP.DEHPAE.DE с H411.DEHPAE.DE с LGGE.DEHPAE.DE с 5HEU.DEHPAE.DE с EL4C.DEHPAE.DE с H4ZF.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

HPAE.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.DE
Ранг доходности на риск HPAE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.98

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.54

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.89

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HPAE.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-38.54%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-10.88%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.56%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.51%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.82%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) составляет 4.61%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что HPAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.92%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

15.93%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.56%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.60%

-5.86%

Сравнение комиссий HPAE.DE и S6X0.DE

HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.DE и S6X0.DE

HPAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAE.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HPAE.DE and S6X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.

HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор