Сравнение HPAE.DE с PRAZ.DE
HPAE.DE (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HPAE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.DE returned 11.34%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HPAE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.DE показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.
HPAE.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.DE HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 6.01% | 16.07% | 6.83% | 17.07% | -13.17% | 5.18% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 2.13% |
Correlation
The correlation between HPAE.DE and PRAZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between HPAE.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
HPAE.DE
PRAZ.DE
Сравнение HPAE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.78 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 6.54 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка HPAE.DE за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -29.52% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -10.45% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -15.46% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.37% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.18% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.DE и PRAZ.DE
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.25% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 14.95% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 16.99% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 19.16% | -4.42% |
Сравнение комиссий HPAE.DE и PRAZ.DE
HPAE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.DE и PRAZ.DE
Ни HPAE.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HPAE.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.DE.
HPAE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор