PortfoliosLab logo
Сравнение HOOD с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOOD и ARKF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.26%
-33.83%
HOOD
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.22

ARKF:

0.78

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.58

ARKF:

1.27

Коэф-т Омега

HOOD:

1.34

ARKF:

1.16

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.19

ARKF:

0.47

Коэф-т Мартина

HOOD:

9.86

ARKF:

2.74

Индекс Язвы

HOOD:

17.10%

ARKF:

10.53%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.95%

ARKF:

37.19%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

HOOD:

-36.55%

ARKF:

-45.96%

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -7.23%.


HOOD

С начала года

19.86%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

67.27%

1 год

153.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

-7.23%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

11.30%

1 год

21.92%

5 лет

8.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOOD: 2.22
ARKF: 0.78
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOOD: 2.58
ARKF: 1.27
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOOD: 1.34
ARKF: 1.16
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HOOD: 2.19
ARKF: 0.52
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 9.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HOOD: 9.86
ARKF: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.22
0.78
HOOD
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ARKF

Ни HOOD, ни ARKF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ARKF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.55%
-37.54%
HOOD
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ARKF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
20.52%
HOOD
ARKF