PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOD с ARKF

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или ARKF.

Корреляция

Корреляция между HOOD и ARKF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
144.34%
39.22%
HOOD
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

4.16

ARKF:

1.56

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.75

ARKF:

2.12

Коэф-т Омега

HOOD:

1.50

ARKF:

1.27

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.30

ARKF:

0.74

Коэф-т Мартина

HOOD:

25.92

ARKF:

6.38

Индекс Язвы

HOOD:

10.27%

ARKF:

7.20%

Дневная вол-ть

HOOD:

63.99%

ARKF:

29.21%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

HOOD:

-26.69%

ARKF:

-36.95%

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью 8.23%.

HOOD

С начала года

38.49%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

144.32%

1 год

269.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

8.23%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

39.24%

1 год

48.24%

5 лет

8.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.161.56
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.752.12
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.27
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.300.82
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 25.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0025.926.38
HOOD
ARKF

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.16
1.56
HOOD
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ARKF

Ни HOOD, ни ARKF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ARKF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.69%
-27.13%
HOOD
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ARKF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.40%
9.54%
HOOD
ARKF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab