PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOOD с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HOODARKF
Дох-ть с нач. г.153.69%34.16%
Дох-ть за 1 год307.05%72.33%
Дох-ть за 3 года-1.55%-11.27%
Коэф-т Шарпа4.812.41
Коэф-т Сортино4.283.05
Коэф-т Омега1.571.38
Коэф-т Кальмара3.251.07
Коэф-т Мартина25.909.66
Индекс Язвы11.12%7.36%
Дневная вол-ть59.89%29.49%
Макс. просадка-90.21%-78.63%
Текущая просадка-54.08%-41.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HOOD и ARKF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ARKF

С начала года, HOOD показывает доходность 153.69%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью 34.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-28.76%
HOOD
ARKF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HOOD c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOOD, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOOD, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOOD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOOD, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOOD, с текущим значением в 25.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.90
ARKF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKF, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKF, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKF, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа HOOD и ARKF

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81
2.41
HOOD
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ARKF

Ни HOOD, ни ARKF не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ARKF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.08%
-32.76%
HOOD
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ARKF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.22%
11.23%
HOOD
ARKF