Сравнение HOG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HOG и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HOG и ^GSPC
Основные характеристики
HOG:
-0.95
^GSPC:
0.24
HOG:
-1.31
^GSPC:
0.47
HOG:
0.83
^GSPC:
1.07
HOG:
-0.64
^GSPC:
0.24
HOG:
-1.90
^GSPC:
1.08
HOG:
21.41%
^GSPC:
4.25%
HOG:
42.91%
^GSPC:
19.00%
HOG:
-88.26%
^GSPC:
-56.78%
HOG:
-60.48%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, HOG показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.43% против 9.70% соответственно.
HOG
-24.78%
-11.20%
-37.12%
-39.20%
4.71%
-6.43%
^GSPC
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HOG и ^GSPC
HOG
^GSPC
Сравнение HOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HOG и ^GSPC
Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOG и ^GSPC
Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 23.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.