PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		0.26%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.61% против 12.24% соответственно.

HOG

1 день
0.54%
1 месяц
14.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-16.25%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
-6.61%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HOG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.92

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.41

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.41

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

6.61

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.92

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.68

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между HOG и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HOG и ^GSPC

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HOG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-56.78%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-12.14%

-31.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-25.43%

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-33.92%

-39.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-5.78%

-57.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-10.75%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

2.60%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и ^GSPC

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

5.37%

+6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

9.55%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

18.33%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

16.90%

+23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

18.05%

+24.71%