PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HOG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HOG и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.93%
8.88%
HOG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOG:

-0.36

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

HOG:

-0.27

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

HOG:

0.97

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

HOG:

-0.25

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

HOG:

-0.69

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

HOG:

19.09%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

HOG:

36.76%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

HOG:

-88.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HOG:

-49.71%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.56% против 11.45% соответственно.


HOG

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-12.97%

5 лет

-2.30%

10 лет

-5.56%

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOG, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.362.06
Коэффициент Сортино HOG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.272.74
Коэффициент Омега HOG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.38
Коэффициент Кальмара HOG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.253.13
Коэффициент Мартина HOG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.6912.83
HOG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.36
2.06
HOG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HOG и ^GSPC

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-49.71%
-0.67%
HOG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и ^GSPC

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.60%
5.14%
HOG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab