PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HOG с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HOG и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOG:

-0.74

^GSPC:

0.60

Коэф-т Сортино

HOG:

-1.08

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

HOG:

0.87

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HOG:

-0.51

^GSPC:

0.66

Коэф-т Мартина

HOG:

-1.42

^GSPC:

2.52

Индекс Язвы

HOG:

22.75%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

HOG:

40.13%

^GSPC:

19.63%

Макс. просадка

HOG:

-88.26%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HOG:

-58.53%

^GSPC:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -5.79% против 10.67% соответственно.

HOG

С начала года

-21.07%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-30.43%

5 лет

5.15%

10 лет

-5.79%

^GSPC

С начала года

-0.86%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-2.74%

1 год

11.65%

5 лет

15.28%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HOG и ^GSPC

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и ^GSPC

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...