PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HODL и FTEC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HODL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.71%
7.32%
HODL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.45

FTEC:

-0.04

Коэф-т Сортино

HODL:

1.02

FTEC:

0.11

Коэф-т Омега

HODL:

1.12

FTEC:

1.01

Коэф-т Кальмара

HODL:

0.89

FTEC:

-0.05

Коэф-т Мартина

HODL:

1.96

FTEC:

-0.16

Индекс Язвы

HODL:

12.47%

FTEC:

6.10%

Дневная вол-ть

HODL:

53.95%

FTEC:

25.07%

Макс. просадка

HODL:

-27.51%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

HODL:

-18.60%

FTEC:

-20.89%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -17.61%.


HODL

С начала года

-7.03%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

44.30%

1 год

31.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-17.61%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-1.18%

5 лет

21.54%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и FTEC

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HODL: 0.59
FTEC: -0.04
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.19
FTEC: 0.11
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HODL: 1.14
FTEC: 1.01
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HODL: 1.15
FTEC: -0.05
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HODL: 2.53
FTEC: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.59
-0.04
HODL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и FTEC

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.59%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок HODL и FTEC

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.60%
-20.89%
HODL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и FTEC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.92%
11.26%
HODL
FTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab