PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HODL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HODLFTEC
Дневная вол-ть57.85%21.08%
Макс. просадка-27.51%-34.95%
Текущая просадка0.00%-0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HODL и FTEC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HODL и FTEC

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.73%
16.02%
HODL
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и FTEC

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HODL
VanEck Bitcoin Trust
График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HODL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HODL
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа HODL и FTEC


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и FTEC

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок HODL и FTEC

Максимальная просадка HODL за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.83%
HODL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и FTEC

VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.05%
6.03%
HODL
FTEC