PortfoliosLab logo
Сравнение HODL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HODL и FTEC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HODL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.01%
14.67%
HODL
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HODL:

0.80

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

HODL:

1.44

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

HODL:

1.17

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

HODL:

1.55

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

HODL:

3.41

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

HODL:

12.73%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

HODL:

54.02%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

HODL:

-28.07%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

HODL:

-10.58%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, HODL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%.


HODL

С начала года

2.13%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

42.90%

1 год

49.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.67%

10 лет

18.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HODL и FTEC

HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии HODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HODL: 0.25%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HODL и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HODL
Ранг риск-скорректированной доходности HODL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HODL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HODL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HODL: 0.80
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино HODL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HODL: 1.44
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега HODL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HODL: 1.17
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара HODL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HODL: 1.55
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина HODL, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HODL: 3.41
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа HODL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HODL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.80
0.37
HODL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HODL и FTEC

HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HODL
VanEck Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок HODL и FTEC

Максимальная просадка HODL за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.58%
-15.47%
HODL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности HODL и FTEC

Текущая волатильность для VanEck Bitcoin Trust (HODL) составляет 16.21%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что HODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
19.46%
HODL
FTEC