Сравнение HODL с FTEC
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, HODL returned -45.11% vs 43.02% for FTEC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HODL charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности HODL и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам HODL и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 23.03% | 22.11% | 30.81% |
Correlation
The correlation between HODL and FTEC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. FTEC — Ранг доходности на риск
HODL
FTEC
Сравнение HODL c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.66 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.09 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и FTEC
Максимальная просадка HODL за все время составила -52.83%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.83% | -34.95% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.83% | -16.26% | -36.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -8.11% | -44.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -5.57% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.84% | 5.34% | +25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и FTEC
VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 11.20% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 18.56% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 22.73% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 25.60% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 24.85% | +25.03% |
Сравнение комиссий HODL и FTEC
HODL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и FTEC
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HODL and FTEC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.29%) compared to FTEC (11.20%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -52.83% vs FTEC's -34.95%.
On 1-year performance, FTEC leads with 43.02% vs -45.11% for HODL. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 43.02% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while FTEC is Technology Equities. HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.08% for FTEC.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор