Сравнение HO.PA с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales S.A. (HO.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HO.PA или VUSA.AS.
Основные характеристики
| HO.PA | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.46% | 32.63% |
| Дох-ть за 1 год | 14.37% | 37.50% |
| Дох-ть за 3 года | 25.65% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.10% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 0.90 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 1.46 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.35% | 11.88% |
| Макс. просадка | -66.14% | -33.64% |
| Текущая просадка | -11.14% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HO.PA и VUSA.AS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и VUSA.AS
С начала года, HO.PA показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 16.10% против 14.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HO.PA c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и VUSA.AS
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 2.21% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% | 2.64% | 1.92% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и VUSA.AS
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и VUSA.AS
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.