Сравнение HNI с JPM
HNI (HNI Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. HNI operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HNI returned 1.77%/yr vs 21.39%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNI показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции HNI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 1.77% против 21.39% соответственно.
HNI
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- 28.64%
- 6 месяцев
- -6.82%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.77%
JPM
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам HNI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNI HNI Corporation | 2.22% | -13.91% | 23.75% | 53.16% | -29.89% | 25.86% | -4.24% | 9.30% | -5.34% | -28.99% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 7.36% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HNI and JPM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between HNI and JPM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNI:
$2.28B
JPM:
$913.98B
HNI:
-$0.49
JPM:
$23.29
HNI:
0.37
JPM:
3.20
HNI:
$3.59B
JPM:
$297.63B
HNI:
$1.43B
JPM:
$186.33B
HNI:
$224.70M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNI vs. JPM — Ранг доходности на риск
HNI
JPM
Сравнение HNI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HNI Corporation (HNI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.29 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.06 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNI и JPM
Максимальная просадка HNI за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -76.16% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.91% | -15.47% | -28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.12% | -24.42% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -38.77% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.36% | -43.63% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -1.67% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -17.58% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.91% | 6.53% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNI и JPM
HNI Corporation (HNI) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 6.40% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.33% | 16.65% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 22.15% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 24.46% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.60% | 27.30% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNI и JPM
Дивидендная доходность HNI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNI HNI Corporation | 3.25% | 3.21% | 2.60% | 3.06% | 4.47% | 2.94% | 3.54% | 3.23% | 3.30% | 2.93% | 1.95% | 2.90% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HNI Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNI и JPM
HNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HNI Corporation сообщила о валовой прибыли в 499.90M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
HNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HNI Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.40M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
HNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HNI Corporation сообщила о чистой прибыли в -55.60M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
HNI and JPM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNI has higher volatility (13.87%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, HNI dropped -86.09% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор