Сравнение HNDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HNDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNDL или VOO.
Основные характеристики
| HNDL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.63% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.54% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.44% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.51% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.56 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.81% | 12.34% |
| Макс. просадка | -23.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HNDL и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и VOO
С начала года, HNDL показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и VOO
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и VOO
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.63% | 6.78% | 7.86% | 6.86% | 6.68% | 6.82% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и VOO
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и VOO
Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.