PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HNDL returned 5.15%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNDL charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.83%

Correlation

The correlation between HNDL and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between HNDL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HNDL и VOO

Секторы
HNDL
VOO

Финансовые услуги

89.8%
11.6%

Технологии

22.7%
35.7%

Энергетика

16.4%
3.5%

Коммунальные услуги

15.3%
2.4%

Недвижимость

9.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.3%

Здравоохранение

6.1%
8.5%

Промышленность

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
VOO
11.6%

Технологии

HNDL
22.7%
VOO
35.7%

Энергетика

HNDL
16.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

HNDL
9.8%
VOO
1.9%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
VOO
11.3%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
VOO
8.5%

Промышленность

HNDL
5.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с HYGVHNDL с SCHDHNDL с HYLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HNDL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.31

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.23

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

15.03

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HNDL и VOO

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-33.99%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.90%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-18.69%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.52%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.69%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.91%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и VOO

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.78%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

8.90%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

11.80%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

16.81%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

18.00%

-7.26%

Сравнение комиссий HNDL и VOO

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и VOO

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to HNDL (2.06%). In terms of maximum drawdown, HNDL dropped -23.72% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 5.15% for HNDL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for HNDL.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.02% for VOO.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. HNDL tracks NASDAQ 7 HANDL™ Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор